DISPERSIÓN DE COMERCIO - Avanzado sistema de dispersión Volatilidad Comercio de dispersión La volatilidad es una estrategia con cobertura popular diseñado para aprovechar las diferencias de valor relativo en las volatilidades implícitas entre un índice y una cesta de acciones que lo componen, en busca de un alto grado de dispersión. Esta estrategia implica típicamente las posiciones cortas de opciones sobre un índice, contra el que las posiciones de opción largos se toman en un conjunto de componentes del índice. Es común ver a un straddle corto o casi ATM estrangulan en el índice y largas straddles o estrangula similares el 30% y el 40% de las acciones que componen el índice. Si se realiza la máxima dispersión, la estrategia va a ganar dinero en las largas opciones sobre las acciones individuales y perderá muy poco sobre la posición de la opción de corto en el índice, ya que este último habría movido muy poco. La estrategia suele ser una estrategia muy baja calidad, con muy bajo Delta inicial y por lo general una pequeña larga Vega red. El éxito de la estrategia consiste en determinar qué acciones componente para recoger. Al nivel más simple que deberían representan una gran parte del índice para mantener el riesgo neta baja, pero al mismo tiempo es crítico para asegurarse de que está comprando la volatilidad "barato", así como los candidatos que pueden "dispersarse. " COMERCIO DISPERSIÓN ofrece comerciantes de dispersión de volatilidad con las medidas actuales e históricos sobre índices bursátiles para determinar el mejor momento para emprender una estrategia de dispersión. También proporciona una serie de medidas para ayudar a elegir los componentes de la canasta y crear opciones de carteras sobre índices y acciones que lo componen en base a la estrategia elegida por el comerciante. Las medidas incluyen la correlación implícita, Índice Equivalente IV, de la varianza específica, la contribución en el índice IV y proporciones de las volatilidades de índices calculados a partir de los componentes vs. vol índice real. Trading dispersión es ahora basada en la Web y agrega muchas características nuevas como: Medidas estadísticas adicionales sobre los índices como correlación ponderada implícita e históricos volatilidades y su comparación con la volatilidad actual Introducción de las correlaciones de las volatilidades implícitas en los cálculos "Filtros" para crear criterios definidos por el usuario al crear su cartera Estadísticas de portafolio como la volatilidad implícita y la correlación implícita de la canasta elegido Posibilidad de guardar la cartera a Excel Características principales Ahora que Trading Dispersión está completamente disponible en la web, los usuarios no tienen que preocuparse de la instalación, se alimenta, problemas de firewall, etc. Base de datos de IVolatility Los números se calculan utilizando la base de datos IVolatility, que se está convirtiendo rápidamente en un estándar de la industria para las opciones de acciones derivadas de los datos. Institucional Se proporciona el Sistema Avanzado de dispersión Volatilidad sólo para fines informativos y educativos generales y no está destinada a propósitos comerciales. El Sistema Avanzado de dispersión Volatilidad no pretende ofrecer asesoramiento de inversión ni recomendaciones para comprar o vender valores. Sistema de Dispersión Volatilidad Avanzada enlaces relacionados Ofertas especiales * Terceros Anuncios Opciones de comercio, acciones, futuros de divisas + todos en thinkorswim de TD Ameritrade. El comercio con TradeStation. Votado el mejor para los operadores de opciones por Barron 2015 Obtener OptionStation Pro. Analizar y opciones comerciales se propaga de manera eficiente desde una ventana. Opciones de comercio, acciones, futuros de divisas + todos en thinkorswim de TD Ameritrade. TradeStation ocupa el puesto # 1. Obtener precios opciones para su estilo. Aprende más Lightspeed Trading ofrece acceso gratuito a la plataforma de negociación de opciones Livevol X * Terceros Publicidad
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