Cómo Negociar Forex El Carry Trade

Cómo negociar Forex: El Carry Trade La última vez que hablamos de arbitraje de divisas. explicamos cómo raras las oportunidades para establecer este comercio son. Sin embargo, hay oportunidades disponibles en los mercados financieros que todavía pueden crear beneficios de arbitraje sin riesgo de otros. El ser más prominente, las monedas de interés arbitraje cubierta llevan comercio. ¿Cuál es el Carry Trade? El carry trade Forex es la estrategia de inversión de la compra de una moneda del tipo de interés alto rendimiento mediante el uso de los fondos recaudados de la venta corta de una moneda rindiendo interés más baja. Por ejemplo: La venta de los dólares de Estados Unidos (0,25%) a corto y utilizar esos ingresos para comprar los reales brasileños (9,75%): 2012 ¿Cómo Llevar Obras Comercio El beneficio carry trade de la diferencia entre las tasas de interés de monedas '(la extensión). Así es como funciona en el lado largo de la let comercio dicen BRL, que le recogerá positivos pagos de tasa de interés (9,75%), mientras que al mismo tiempo el pago de los pagos de intereses negativos (0,25%) en el menor rendimiento moneda USD; Esta estructura carry trade Forex seguirá esta fórmula: Carry Trade Beneficio ecuación: Ganancias = intereses recibidos - intereses pagados +/- Ganancias del tipo de cambio - los costos de transacción Al menos esta es la creencia popular de cómo funciona esta estrategia de inversión. Sin embargo, hay un defecto en este supuesto porque como todos los operadores de divisas y árbitros saben, las monedas son muy volátil y cambiante; y en el pasado ecuación no hay ningún factor de cobertura implica. Por lo que voy a explicar cómo realmente arbitraje de un carry trade de divisas mediante la utilización de la estrategia de inversión de interés cubierto. El arbitraje de interés cubierto Con el fin de cubrir el factor de riesgo par de divisas de aprecio hacia adelante o depreciación del carry trade; debemos entrar en un acuerdo financiero (futuro contrato o producto estructura especial) en la que podemos establecer un precio de negociación final para la moneda; para evitar una pérdida de capital, debido a la tasa de cambio de divisas. No hay mucha diferencia entre la anterior fórmula de carry trade y esta nueva ecuación de arbitraje de divisas interés cubierto; ya que la estructura de edad también se conoce como el comercio de arbitraje de intereses descubierto. Esta es la forma en que iba a funcionar: El contrato a plazo protegerá al inversor de una pérdida por tipo de cambio. Un acuerdo típico leerá como sigue: "El vendedor de este contrato promesa de titular; para comprar una cantidad X de JPY al tipo de cambio de 100: 1 con el dólar en o antes de la fecha de expiración de este acuerdo " ¥ 10 millones por $ 100.000 Con el fin de reunir todo en contexto la fórmula beneficio final de este comercio interés arbitraje cubierta se vería así: Cubierto interés Beneficio Arbitrage ecuación: Ganancias = intereses recibidos - intereses pagados - (Costos de transacción de cobertura + costo "costo contrato forward") + Ganancias de los tipos de cambio El resultado final de esta estrategia de inversión dependerá de cómo los factores de riesgo consiguen resolver por fecha de caducidad. Riesgos Factores: Del banco central la política de tasas los intereses del país. El costo de oportunidad de una posible ganancia de capital si el movimiento de las tasas de divisas a favor de su posición y el seto le impide darse cuenta de una ganancia más grande. Tiempo Caso de Estudio Desarrollar una hoja de cálculo de Excel que puede calcular automáticamente todos los términos matemáticos necesarios para crear un comercio de divisas a través del arbitraje de intereses carry trade cubierto. Aparte del nivel de dificultad y la suma más grande de capital necesario para establecer un futuro contrato de cobertura de tipos de cambio. El carry trade puede ser una de la estrategia de inversión más rentable que existe; ya que implica la estructura de arbitraje más simple y rentable que conozco. La dispersión natural entre el ahorro y los principales tipos de interés que resultan ser mi personal táctica favorita de arbitraje y la tesis de mi sistema de inversión de arbitraje, el Arbitrageur.